WinBet предлага бонус при първи депозит PalmsBet: българска верига от казина и зализа за залози Efbet начален бонус и мобилно приложение 1xBet - можете да гледате спорт на живо онлайн Pinnacle: най-високите коефициенти за залози на спорт

Ефективност при залагания - част втора

Ефективност при залагания - част втора

Ефективност при залагания - част втора
Симеон Симеонов

Стратегията е добавена на 2019-03-06 10:55:50 от Симеон Симеонов

залогефективност

В първата част на статията разгледахме ефективността на коефициентите и обяснихме как се моделира пазарната ефективност. Сега ще разгледаме как движението на коефициентите и анализирането на решенията на играчите могат да предоставят по-добро разбиране за това колко ефективни са коефициентите.

Движението на коефициентите не е случайно

Симулациите на модела, които обсъждахме в първата част са базирани на едно основно предположение - коефициентите при затваряне са напълно независими от тези при отваряне, т.е. те нямат памет. Знаем, че при серия от залози всеки изход няма памет за предходния и няма такова нещо като поредни победи и заблудата на играчите е присъща на онези, които не признават тази истина. Въпреки това връзката между коефициентите при отваряне и затваряне може би е различна.

Нека предположим, че вместо когато е публикуван коефициент, който е по-голям от "истинския", е много по-вероятно при затварянето той все още да е по-голям от "истинския" коефициент. И обратното - когато публикуваният коефициент е по-малък от "истинския", най-вероятно при затваряне той все още ще е по-малък от "истинския" коефициент.

Защо това трябва да е така? Тъй като "истинският" коефициент остава неизвестен, както за букмейкърите, така и за техните играчи, реалната стойност при отваряне може да се предположи, че играе като котва или отправна точка, която влияе преценката и ограничава размера на бъдещите движения. Разбира се, грешки в коефициентите могат да бъдат използвани в полза на играча, но може би не толкова, колкото реално трябва. Или поне това е идеята.

Закотвянето е когнитивно пристрастие, познато на поведенческите психолози. В контекста на залагането коефициентът, който букмейкърът предлага публично може да има потенциал да повлияе подсъзнателно на това как даден играч ще обмисли изхода от един мач. Мнението, което играчът си изгражда може да бъде много по-различно от мнението, което той би си изградил ако е направил необходимото проучване за срещата преди да види коефициента на букмейкъра.

Повечето играчи вероятно ще погледнат коефициентите преди да решат дали да заложат, вместо преди това да направят собствени анализи за "истинската" вероятност за развой на събитието. По този начин когато играч види коефициент на букмейкъра от 2.25, той може да реши, че "истинският" коефициент е 2.05, а не 2.00. Наблюдението на 2.25 може да повлияе на неговата преценка и съответно на решението му – така играчът ще се отклони от "истинския" коефициент и ще отиде към коефициента на котвата. Подобен аргумент може да се приложи и към по-малките коефициенти от "истинските".

Изпробване влиянието на закотвянето върху движението на коефициентите

За целите на модела вместо да се използва 2.00 като очакван коефициент при затваряне, стойността е избрана за всеки залог, който е закотвен към 90% коефициент на отваряне. Различни закотвяния са изпробвани - от едва 10% (коефициент при отваряне от 2.20 би имал закотвен коефициент при затваряне от 2.02) до 90% (2.20 и съответно 2.18). Отново, тези закотвени коефициенти при затваряне варират случайно като се използват стандартни отклонения (от 0.15 до 0).

По този начин коефициент при отваряне, което е по-голям от "истинския" все още може да се затвори под "истинския" заради случайни вариации, но закотвянето подсигурява, че всяко отклонение при затваряне, което е по-малко от "истинското" обикновено ще бъде по-малко от оригиналното отклонение, което е по-голямо от "истинското". Тъй като обратното е вярно за коефициентите при отваряне, които са по-малки от "истинските", средният коефициент при затваряне за 10 000 залога все още е 2.00 и следователно все още колективно ефективно.

Трите диаграми показват ефектите на закотвените коефициенти при затваряне с 20%  за три различни колебания в коефициентите (0.09, 0.06 и 0.03). Сравнете ги с предходните диаграми, където няма закотвяне.

Заради влиянието на закотвянето, коефициентите при отваряне над 2.00 все още съдържат известна очаквана стойност при затваряне. Обратното е вярно за коефициенти, по-малки от "истинските".

В средната диаграма се предлага модел с 20% коефициентно закотвяне и отклонение от 0.06 като случайна променливост на коефициентите при затваряне.  Успешно постигнат е без нуждата от перфектна коефициентна ефективност на ниво индивидуални коефициенти за залагане. Интуитивно в това има повече смисъл.

Както бе споменато вече, би било много малко вероятно всеки коефициент при затваряне да бъде идеално точен. Това дава и помощ на онези, които подкрепят идеята, че не е задължително винаги да се печели от коефициенти при затваряне, за да бъдем шарп бетъри.

На ниво индивидуални залози ще има случаи, в които коефициентът при затваряне да не е идеално "истински" и следователно няма да има нужда да го хванете, за да запазите печеливша очаквана стойност. Разбира се, все пак винаги трябва да сте над "истинският" коефициент, какъвто и да е той.

Диаграмите показват само сценарий при три модела. Има множество други възможни комбинации със сила на котвата и случайна променливост на коефициента при затваряне. Затова ще изпробваме 54 от тях. Данните са събрани в диаграма. Нека си спомним, че числата над 1 показват, че средният коефициент при отваряне, който е по-голям от "истинския" ще запази стойността си при затваряне, а при числа под 1 – средният коефициент при отваряне, който е по-голям от "истинския" ще бъде намален.

Очевидно, където има твърде много случайни колебания в коефициентите при затваряне около „истинския“ коефициент (над 0.09 и повече) е невъзможно да се генерира модел, който да отговаря на реалността. Съотношението на коефициентите при отваряне и затваряне винаги ще подценява очакваната печалба над оборота, независимо от закотвения коефициент.

Това показва, че има горна граница към сумите на случайните вариации на коефициентите при затваряне към "истинските" коефициенти, за да може моделът да бъде полезен предиктор на печалбите. Всъщност този лимит се достига при 0.075 отклонение с 50% закотвяне на коефициента (с други думи около половината от стандартното отклонение при коефициентите на отваряне).

Различни комбинации от коефициентно закотвяне и случайно променливи коефициенти при затваряне ще проработи.

Вече видяхме, че коефициентното закотвяне от 20% върши работа. Но също така и такова от 80%. Реалистично ли е подобно нещо? Вероятно не, тъй като това означава, че играчите средно ще бъдат силно повлияни от публикуването на коефициентите, дори и когато те съдържат значителни грешки. Също така би означавало много малко движение на коефициентите от това, което се случва на практика.

Така че ниското закотвяне от 20% изглежда много по-подходящо за реални данни, отколкото това от 80%.

Може би още по-добър вариант би бил 10% закотвяне и 0.045 отклонение ако приемем, че шарп бетърите обикновено няма да се подвеждат от коефициентите както правят играчите, които залагат за развлечение. Закотвяне на 5% и отклонение на цената при затваряне от 0.033 работи също, както и съответно при 2% и 0.02 и 1% и 0.015, но тук отново се връщаме към перфектната коефициентна ефективност на база индивидуални залози, а това изглежда нереалистично.

Какво научихме от всичко това?

Букмейкърите са със стандартна ефективност на коефициенти при залагане. Коефициентите при затваряне са добър начин да пресметнем очакваната печалба.

В повечето случаи коефициентите при затваряне отговарят близо до "истинските" вероятности да се случат дадени събития. Но индивидуално това може да не е непременно така. Закотвянето на коефициентите и случайната вариация ще дадат обратен баланс и движението на коефициентите при отваряне и затваряне могат да се използват, за да се изчислят очакваните печалби на играча.

Разбрахме още, че един играч не винаги трябва да хваща коефициента при затваряне, за да вярва, че е шарп бетър, тъй като закотвянето на коефициентите ще запази остатъчната липса на ефективност при затварянето на пазара. При букмейкърите има вероятност закотвянето на коефициентите при отваряне и случайната променливост на коефициентите при затваряне спрямо "истинските" да е малко. Видяхме обаче, че не е задължително всеки коефициент да бъде перфектно ефективен, за да се изгради пазар, който е колективно точен.